Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

vai trò của quản trị rủi ro tín dụng với ngân hàng

quản trị rủi ro (tín dụng) là quy trình nhận diện, phân tích, đo lường mức ộ rủi ro, từ đó triển khai các biện pháp và qu.

sau đây là một số ý nghĩa chính của quản lý rủi ro ngân hàng thương mại:

• rủi ro tín dụng luôn gắn liền với hoạt ộng tín dụng, ồng thời rất đa dạng, phức tạp, khó kit và gây ra những ttạt h.
• Kiểm soát rủi ro tyn dụng hiệu quả giup ngân hàng giảm chi pHí, tăng doanh thu, bảo toàn vốn, tạo niềm tin cho khách hàng và nhà ầu tư, tưng ường ịng ịng ịng ịng ịng ịng và vị thế cho ngân hàng.
• tỷ lệ vốn chủ sở hữu của ngân hàng so với tổng giá trị tài sản là rất nhỏ, nên chỉ cần một số danh mục choc vay , thậm chí là nguy cơ phá sản.

chynh vì vậy, quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thường ược triển khai một cach hệ thống và bài bản, từ phat hiện, xác ịnh, ếng, ro.

thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại việt nam

quản trị rủi ro tín dụng tại bidv

• nhận diện rủi ro tín dụng: triển khai và hoàn thiện dự ann trang bị giải pháp quản lý khoản vay ểể hỗ trợ công tác ề ềtng thng thng thngng thngng thngng thngng thngng thng thng thng thng thng thng thngngngngnd ốngngngngnd ốngngngnd ốngngngnd ốngngngnd ốngngngnd ốngngngnd ốngng thngngngngnd cao tính minh bạch, an toàn hệ thống ngân hàng.
• ối với rủi ro lãi suất: triển khai các công cụ cơ bản ể ể quản lý rủi roars khoản và rủi ro lãi suất như: khe hởy nhạy cảm lãi suất, khe hhe lượng, Thay. ,… cập nhật báo cáo hàng tháng để cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản trị rủi ro tỷ giá trong ngân hàng.
• xây dựng tự ộng, ồng bộ và chỉnh sửa, nâng cấp cơ sở dữ liệu, chương trình quản lý tísh toán ể đán ứng nhu cầu quản trịc tến trịn rủi ối ro n …

  

  • Về đO LườNG RủI RO TIN DụNG: CHọN LọC KHÁCH Hàng vay vốn thông qua hệng xếp hạng mức ộ ộ rủi ro khách hàng, từ đó, tó cóh Choch Cho vay phùp vla.
  • ap dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong các quy trình quản trị rủi ro tín dụng như: ban hành chynh Sách, quy trìrnh tín dụng, giam Sáá ro, chính sách dự phòng rủi ro tín dụ khung lãi suất chuẩn. bidv xây dựng hệ thống chấm điểm chuyên biệt cho 3 loại khách hàng chính là cá nhân, tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế.
  • về dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng: triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chương trình phân loại nợ ng và òr; jue thập các dữ liệu cần thiết để xây dựng mô hình định lượng rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế (basel ii).
  • Áp dụng các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với khách hàng như: thế chấp tài sản bảo đảm, bảo bủnba.
  • thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản để tiếp nhận tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh; định giá tài sản đảm bảo và hỗ trợ công tác phát mại, bán đấu giá tài sản.

  quản trị rủi ro tín dụng tại vietinbank

  • ap dụng chính Sách quản trị rủi ro tín dụng sâu rộng như: đa dạng Hóa Danh Mục ầu tư tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, ưu tiên phát triển tín dụng Trong Trong Trong Trong Trong Trong Trong Trong Trong Trong Trong Trong Tong Lĩ thắt chặt điều kiện cấp tín dụng với các lĩnh vực có hệ số rủi ro cao; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình cấp tín dụng để phát hiện sớm và kiểm soát rủi ro, giảm thiểu nợ xấu; chủ động phát hiện, phòng ngừa rủi ro để có kế hoạch xử lý phù hợp.
  • đo lường rủi ro tín dụng: xây dựng hệng xếp hạng tín dụng nội bộ ể chấm điểm, xếp hạng và pHân loại khách hàng (bao gồm ca nhân, hộ gia dụng.

  

  ối với khách hàng doanh nghiệp, vietinbank phân loại theo 4 nhóm ngành nghề chynh (nông, lâm, ngư nghiệp; thương mại, dịch vụ; xây dựng; công dựng; công dựng; công dựng; nhỏ). Trên cơ sở đó, Vietbank chấm điểm choanh nghiệp Theo 2 bộ chỉ tiêu (chỉ téêu tài chính và chỉ tiêu pHi tài chynh) và pHân chia thành 10 hạng theo mức ộ r.i Ro , cc, cc-, c).

  mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

  hiện no, ở việt nam có hai mô hình quản trị rủi ro tín dụng phổ biến là mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung và phân tán.

  mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung

  mô hình này có sự tách biệt giữa 3 chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. mục đích là nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, phát huy tốt nhất kỹ năng chuyên môn của các vị trí phụ trách tín dụng.

  

  Điểm mạnh:

  • quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.
  • thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro ồng bộ, pHùp với quy trình quản lý gắn với hoạt ộng của các bộ pHận kinh doanh nâng cao nĂng lực đ
  • xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống.
  • thích hợp với ngân hàng quy mô lớn.

  Điểm yếu:

  • Đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian để xây dựng và triển khai mô hình này.
  • Đội ngũ nhân sự phải có kiến ​​​​thức nền tảng và biết cách áp dụng trong thực tiễn.

  mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán

  mô hình này không có sự tách biệt giữa 3 chức năng quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. trong đó, phòng tín dụng của ngân hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn việc chuẩn bị cho một khoản vay.

  Điểm mạnh:

  • cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ.
  • thích hợp với ngân hàng quy mô nhỏ.

  Điểm yếu:

  • nhiều công việc tập trung vào một nơi, thiếu sự chuyên môn hóa.
  • quản lý hoạt động tín dụng đều theo phương thức từ xa dựa trên số liệu báo cáo của chi nhánh hoặc quản lý gián tiếch d. quatín d.
    

    giải pháp đề xuất quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng

  • xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng để phục vụ công tác quản lý rủi ro tín dụng
  • nâng cao chất lượng pHân tích và thẩm ịnh tyn dụng, xây dựng chính Sách Riêng biệt choc cac ngành ặc thù và ngành trọng điểm, tăng cườn l ước Thi và ngành ngành trọ
  • hoàn thiện các phương thức đo lường rủi ro tín dụng, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

    

    qua bài viết trên đây chắc hẳn các bạn đã biết quản trị rủi ro ngân hàng là gì và cach quản trịi rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam. hy vọng bài viết đã mang đến nhiều thông tin hữu ích về hoạt động quan trọng này.

    tham khảo

    1. https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/quan-tri-rui-ro-tin-dung-trong-he-thong-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-337529. html
    2. https://topica.edu.vn/tin-tuc/mo-hinh-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam/